1. Thực hiện triển khai và thực thi các dự án xây dựng các mô hình rủi ro tín dụng; chịu trách nhiệm chung về toàn bộ các vấn đề về các mô hình rủi ro tín dụng. Cụ thể:
- Tham gia xây dựng, quản lý, vận hành, phát triển các mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ cho khách hàng (score card, xếp hạng tín nhiệm…) bao gồm nhưng không giới hạn ở các phân khúc khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân, định chế tài chính, khách hàng trong ngành đặc thù v.v…
- Tham gia xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (EWS) theo quy định từng thời kỳ;
- Trực tiếp theo dõi và rà soát việc xử lý dữ liệu đầu vào của mô hình: thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu thô, chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng theo yêu cầu để lập mô hình, xử lý dữ liệu trên SQL;
- Tham gia tổ chức, xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dưng, kiểm định lại mô hình trong quá trình phát triển (backtest);
- Thực hiện chuyển giao các kỹ năng cần thiết trong việc vận hành các mô hình quản trị rủi ro tín dụng cho các đơn vị liên quan;
- Phát triển các công cụ nhằm lượng hóa rủi ro tín dụng cho các sản phẩm khác nhau khi có yêu cầu;
- Phối hợp với IT xây dựng phần mềm hoặc tích hợp mô hình xếp hạng, chấm điểm, dữ liệu CIC tập trung v.v… lên hệ thống khởi tạo khoản vay (LOS), hệ thống quản lý hồ sơ tín dụng tự động khác trên nền tảng BPM, hệ thống corebanking T24;
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình triển khai các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng trên toàn hệ thống, báo cáo kiểm định mô hình.
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Quản trị rủi ro tín dụng, Giám đốc Khối, Tổng Giám đốc hoặc/và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ và HĐQT.
